Сглаживание RSI
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо RS1 будем использовать среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет слишком поздно.
В MetaStock эти правила для открытия и закрытия позиций записываются так.
Enter Long: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Long: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Enter Short: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой системы с использованием останова Profit Target (максимальная величина выигрыша) и установить его равным 0.006 (60 пунктов). У нас при этом получалось очень хорошее соотношение прибыльных торгов к убыточным.
