Чай молочный оолонг еще здесь. |

Стохастика и тренд 2



Таблица 6.13. Результаты тестирования «канального» STOCH

Profit

total

Win

Av w/l

MIDD

Opt1

Opt2

Chf

386

19

8

2,13

520

12

92

Eur

195

20

10

1,41

229

12

84

Gbp

111

30

14

1,34

360

20

72

Jpy

1122

31

19

1,91

408

28

84

Из таблиц видно, что:

* Модифицированные системы показали прибыль почти на всех рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой системы желательно включать в нее фильтры для определения состояния рынка (тренда или канала) и для каждого состояния вырабатывать свою стратегию игры.

* Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.

Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

* параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными для часовых свечей на валютных рынках. Скорее всего, это вызвано большой волатильностью внутридневных рынков по сравнению с дневными или недельными;

* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;

* даже учет тренда не позволяет однозначно определить параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в течение длительного времени для разных валют. Поэтому любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и основанная на любых индикаторах).

- Начало - - Назад - - Вперед -