Модифицированные системы показали прибыль почти
Таблица 6.13. Результаты тестирования «канального» STOCH Profit total Win Av w/l MIDD Opt1 Opt2 Chf 386 19 8 2,13 520 12 92 Eur
195 20 10 1,41 229 12 84 Gbp 111 30 14 1,34 360 20 72 Jpy 1122 31 19 1,91 408 28 84 Из таблиц видно, что: * Модифицированные системы показали прибыль почти на всех рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой системы желательно включать в нее фильтры для определения состояния рынка (тренда или канала) и для каждого состояния вырабатывать свою стратегию игры. * Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI. Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения. На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: * параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными для часовых свечей на валютных рынках. Скорее всего, это вызвано большой волатильностью внутридневных рынков по сравнению с дневными или недельными; * несмотря на большую волатильность внутридневного рынка FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых систем, предназначенных для работы с часовыми свечками; * даже учет тренда не позволяет однозначно определить параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в течение длительного времени для разных валют. Поэтому любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и основанная на любых индикаторах).
