Выбор лота 2



В практике работы трейдеров часто встречается варьирование величиной открытой позиции после каких-то особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне понятно желание отыграться и взвинтить ставки; боязнь новой боли и новых потерь - и снижение ставок после поражений; желание быстрее разбогатеть - и увеличение лотов после крупных удач. Насколько оправдано такое поведение?

Математическое моделирование позволяет получить важную информацию к размышлению по данному вопросу. Рассмотрим четыре стратегии работы с лотом:

1. Сохранение того же лота.

2. Удвоение лота при выигрыше.

3. Снижение лота вдвое при проигрыше.

4. Удвоение при проигрыше.

В таблице 1.11.1 приведены результаты применения стратегий на примере одной из систем. Эти результаты практически не зависят от торговой системы (разумеется, кроме средней доходности).

Таблица 1.11.1

№ стратегии

Средняя доходность систем в долларах

% изменения доходности в зависимости от стратегии

MIDD в долларах

1

10340

-

1340

2

10560

2.1

1850

3

10070

-2.45

1047

4

10870

4.8

2561

Из этой таблицы хорошо видно, что удвоение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD), снижение лота вдвое снижает риск сильнее, чем доходность. На сглаженность кривой доходности (КД, о ней будет рассказано ниже) первые три стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.

С нашей точки зрения результаты математического моделирования свидетельствуют о том, что лучше всего действовать осторожно. И вообще варьирование лотом в зависимости от текущих результатов лучше не практиковать.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин