СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ


Глава 1 Глава 2 Глава 3




Хотя трендовые прямые линии являются очень простым, удобным и наглядным инструментом определения трендов, их построение не всегда возможно в силу того, что далеко не всегда применима сама линейная трендовая модель. Практически любой тренд имеет участки ускорения, замедления, а часто и коррекции, т.е. временного движения цен против основного тренда. На таких участках, как правило, трудно поставить в соответствие реальному графику цен некую прямую линию или даже состоящую из
прямых отрезков ломаную линию. Более того, не всегда возможно даже сделать предположение о применимости в данном конкретном случае той или иной модели трендовой составляющей в движении цен. В подобной ситуации в ряде случаев могут с успехом применяться методы сглаживания ценовых кривых.
Простейшим инструментом выявления трендов путем сглаживания ценовых рядов являются скользящие средние. Простое скользящее среднее значение какого-либо параметра определяется как среднее арифметическое значений данного параметра за последние N интервалов времени. Хотя скользящие средние могут быть вычислены для временных рядов любых рыночных параметров, наиболее используемыми являются скользящие средние цен. Далее по умолчанию мы будем вести речь именно о них. В качестве усредняемых значений цены, как правило, выбираются цены закрытия на используемом временном интервале, однако возможны и другие варианты, например средневзвешенные ценовые значения. Термин «скользящая средняя» означает, что эта величина непрерывно изменяется во времени с изменением набора усредняемых значений. График скользящей средней обычно накладывается на базовый ценовой график (рис 3.24—3.27).








Содержание Назад Вперед